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时间 1989 - 2010 学科选择学科
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17篇 您的检索式：作者名="KALLSEN J"
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    题名 作者 年代 出处 被引量
1Optimal portfolios for exponential Levy processes显示文摘KALLSEN J 2000Math Meth Oper Res2000，51，3：1
2Optimal portfolios for logarithmic utility显示文摘Goll T Kallsen J 2000Stochastic Processes and their Ap- plications2000，89，1：1
3Pricing options on variance in affine stochastic volatility models 显示文摘Kallsen J Muhle-Karbe J Vob M 2011Mathematical Fi- nance2011，21，4：1
4Variance-optimal hedging for processes with stationary independent increments显示文摘Hubalek E Kallsen J Krawczyk L 2006Annals of Applied Probability2006，16，2：1
5Pricing options on variance in affine stochastic volatility models 显示文摘KALLSEN J MUHLE-KARBE J VOB M 2011Mathematical Finance2011，21，4：1
6Cogarchas a continuous - time limit of garch ( 1,1 ) 显示文摘Kallsen J Vesenmayer B 2009Stochastic Processes and Their Applications2009，，：1
7Optimal portfolios for exponential Levy processes显示文摘KALLSEN J 2000Mathematical Methods of Operations Research2000，51，3：1
8Optimal portfolios for exponential Levy processes显示文摘Kallsen J 2000Mathematical Methods of Operations Reserch2000，51，3：1
9On the structure of general mean-variance hedging strategies 显示文摘Cern: A Kallsen J 2007The Annals of Probability2007，35，5：1
10Variance-optimal hedging for time-changed Levy processes 显示文摘Kallsen J Pauwels A 2011Applied Mathematical Finance2011，18，1：1
11Ceftazidime-related nonconvulsive status epileptieus显示文摘Klion AD Kallsen J Cowl CT 1994Arch Intern Med1994，154，：1
12Option pricing in ARCH-type models显示文摘Kallsen J Taqqu M 1998Mathematical Finance1998，8，：1
13Option pricing in ARCH - type models 显示文摘KALLSEN J TAQQU M 1998Mathematical Finance1998，，8：1
14Risk management based on stochastic volatility显示文摘Eberlein E J Kallsen J Kristen 2003Journal of Risk2003，5，2：1
15Optimal portfolios for exponential Levy processes 显示文摘Kallsen J 2000Math Meth Oper Res2000，51，3：1
16Optimal portfolios for exponential Levy processes显示文摘Kallsen J 2000Math Meth Oper Res2000，51，3：1
17Optimal portfolios for exponential levy processes显示文摘KALLSEN J 2000Math Meth Oper Res2000，51，3：1
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